2-361基于Matlab的卡尔曼滤波器跟踪白噪声过程或恒定过程模型

基于Matlab的卡尔曼滤波器跟踪白噪声过程或恒定过程模型。程序功能包括：初始化参数：设置过程噪声方差（Q）和测量噪声方差（R）。定义滑动窗口和指数加权移动平均（EWMA）长度。设置是否使用真实方差标志。状态变量初始化：初始化真实状态数组、先验状态估计、后验状态估计、先验误差协方差、后验误差协方差、测量值数组、平滑后的测量值数组和卡尔曼增益数组。初始化操作：初始化真实状态、计算EWMA的lambda参数、生成第一个测量值、初始化平滑后的测量值、初始化后验状态估计和后验误差协方差。执行卡尔曼滤波：更新真实状态、生成含噪声的测量值、更新EWMA平滑后的测量值。当填充完lookback窗口后开始应用卡尔曼滤波，估计噪声协方差并执行卡尔曼滤波迭代。结果可视化：绘制真实状态曲线、卡尔曼滤波估计曲线和测量值散点。程序已调通，可直接运行。